Марковский процесс

Марковский процессслучайный процесс, эволюция которого после любого заданного значения временного параметра t не зависит от эволюции, предшествовавшей t, при условии, что значение процесса в этот момент фиксировано (короче: «будущее» и «прошлое» процесса не зависят друг от друга при известном «настоящем»).

История

Определяющее марковский процесс свойство принято называть марковским; впервые оно было сформулировано А. А. Марковым. Однако уже в работе Л. Башелье можно усмотреть попытку трактовать броуновское движение как марковский процесс, попытку, получившую обоснование после исследований Винера в 1923. Основы общей теории марковских процессов с непрерывным временем были заложены Колмогоровым.

 
Начальная страница  » 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Home